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国债期货:美联储如期降息25基点,期债或震荡走势

日期: 2019-08-01
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美联储如期降息25基点,期债或震荡走势 

观点回顾:
2019.07.24期债或偏强震荡
2019.07.25期债或震荡为主
2019.07.29期债或震荡为主
2019.07.30期债或震荡为主
2019.07.31期债或震荡偏强

【观点与策略】
美联储如期降息25基点,期债或震荡走势。TS1909支撑位100.150元,压力位100.350元;TF1909支撑位99.650元,压力位100.050元;T1909支撑位98.095元,压力位98.685元。美联储如期降息25个基点,符合预期,对期债影响不大。PMI数据略超预期,但此前政治局会议提出的托底政策力度偏中性,市场对后期经济下行担忧不减,期债或维持偏强震荡。

【昨日国债期市】
2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.210元,最高100.250元,最低100.210元,收盘100.250元,上涨0.055元,涨幅0.05%,振幅0.040元,成交7192手,较昨日增加1741手,持仓4839手,增仓8手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.750元,最高99.855元,最低99.750元,收盘99.850元,上涨0.160元,涨幅0.16%,振幅0.105元,成交6067手,较昨日减少701手,持仓20995手,减仓60手。10年期国债期货主力合约T1909开盘98.220元,最高98.395元,最低98.205元,收盘98.390元,上涨0.270元,涨幅0.28%,振幅0.190元,成交30728手,较昨日减少159手,持仓61728手,增仓305手。
【昨日国债现市】
2年期活跃CTD券为160007.IB,IRR为7.74%,5年期活跃CTD券为160025.IB,IRR为1.57%,10年期活跃CTD券为190006.IB,IRR为0.62%,目前R007约5%。
利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.31%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP至2.76%;SKY_10Y下行2BP至3.16%。信用债曲线收益率除个别期限外,整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行1BP至2.70%,3年期收益率下行1BP至3.56%,5年期下行3BP至3.92%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行2BP至9.65%。
货币市场方面,7月31日银行间质押式回购市场共成交22323亿元,减少26.05%。其中,隔夜收于2.25%,较前一交易日下跌5bp,7天收于5.00%,较前一交易日下跌480bp;中期方面,14天收于16.50%,较前一交易日上涨489bp;长期方面,1个月收于5.30%,较前一交易日下跌41bp。3个月收于2.80%,较前一交易日下跌44bp。

【财经资讯】
7月31日,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年7月31日不开展逆回购操作。
中国7月官方制造业PMI 49.7,前值 49.4;中国7月官方非制造业PMI 53.7,前值54.2;中国7月官方综合PMI 53.1,前值 53.0。

【市场观察】
人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升21个基点,报6.8841。
沪深两市整体下行,上证综指下跌19.83点(或-0.67%)至2932.51点,深证成指下跌72.49点(或-0.77%)至9326.61点,创业板指下跌9.74点(或-0.62%)至1570.39点。

【技术分析】
技术上,TF1909偏强走势,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距扩大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标接近超买区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

以上为个人观点,仅供参考!


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